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研究报告:天风证券-基金专题报告:规模因子在FOF组合构建中的应用-190611

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-12 9:08:07
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 3,068 KB 分享者: 风里的梦 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    选股能力作为优秀基金经理特有的品质,与之对应的选股Alpha因子对基金未来业绩具有良好的预测性。虽然我们发现很多其他因子同样能够预测基金未来业绩,但是这些因子与选股Alpha因子的相关性普遍较高。为了提升因子选基的有效性,我们应该寻找更多低相关度的因子。因此,本篇报告试图研究规模因子在FOF组合构建...展开全文>>

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