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研究报告:华泰证券-债券衍生品策略双周报:关注CTD可能切换的影响-190812

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-14 10:29:37
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张继强
研报出处: 华泰证券 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 997 KB 分享者: lhong708 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      本周核心策略观点
      短期看,债市风险还不大。在10Y国债下降到3%附近波动时,T合约CTD券大概率在180019.IB、180011.IB、170025.IB和170018.IB中切换,抬升T合约的期权价值,并使得T合约进入深贴水状态。尤其期债若突破百元,则意味着交易热情已促使期债突破本...展开全文>>

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